¿Qué sabes sobre la curva de rendimiento? ¡Cómo prever de un vistazo el rendimiento futuro de una estrategia!
Muchos usuarios solo miran el ROI o la cantidad de retorno al elegir una estrategia adecuada o un trader líder. De hecho, esto es muy unilateral. Es más sensato para usted combinar más indicadores para una uación integral, como el Ratio de Sharpe, la tasa de ganancia, la máxima caída y la curva de rendimiento.
En primer lugar, el ratio de Sharpe se puede entender de manera sencilla como un parámetro técnico, y tiene una fórmula de cálculo: ROI promedio / desviación estándar del ROI, lo cual representa el rendimiento correspondiente al riesgo unitario. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mayor será el rendimiento correspondiente al riesgo unitario, y más apropiada será la relación entre el riesgo y el rendimiento para el trader líder, lo que significa que tiene una rentabilidad relativamente más fuerte. Por lo tanto, el ratio de Sharpe se puede utilizar para medir la relación entre el rendimiento y el riesgo del trader líder.
En cuanto a la máxima reducción. Significa el rango del valor neto del producto que cae desde el punto más alto hasta el punto más bajo dentro de un cierto período de tiempo. Cuanto mayor sea la máxima reducción, más caerán los fondos del trader principal, y es más probable que se pierda dinero al comprar en un punto alto. Por lo general, la máxima reducción es directamente proporcional al riesgo. Cuanto menor sea la máxima reducción, mayor será la capacidad de controlar el riesgo, y cuanto mayor sea la reducción, más difícil será pagar por sí mismo.
En cuanto a la tasa de ganancia, que se refiere al número de transacciones rentables/número total de transacciones dentro de un período de tiempo. La tasa de ganancia de un operador líder afectará a su beneficio y pérdida hasta cierto punto, pero no es absoluta. Por ejemplo, si un operador líder tiene un total de 200 transacciones, con 150 veces de ganancias y 50 veces de pérdidas, entonces su tasa de ganancia = 150/200x100% = 75%, que es relativamente alta. Pero si las 150 transacciones rentables generaron una ganancia total de $15,000, mientras que las 50 veces de pérdidas causaron una pérdida total de $50,000, entonces el operador líder está en pérdida en general. Por lo tanto, en este momento, es necesario hacer un juicio basado en otros indicadores.
Los indicadores anteriores pueden requerir que los inversores tengan ciertos conocimientos previos para usarlos adecuadamente. En comparación, la curva de rendimiento es el indicador más intuitivo y completo para mostrar la rentabilidad de una estrategia o un líder comercial, y también es el indicador más fácil de entender para los usuarios, incluso los usuarios novatos pueden entenderlo fácilmente.
La curva de rendimiento utiliza la unidad de tiempo del trader como eje horizontal y la curva de coordenadas bidimensional de la estrategia o el ROI del trader como eje vertical. Como se muestra en la figura a continuación, la curva de rendimiento se muestra en forma de tiempo y curva de rendimiento, para que los copiadores puedan observar de manera más intuitiva la tendencia general del ROI líder de los traders.
Ya sea invirtiendo, comprando acciones o comprando fondos, todo el trabajo arduo, todos los riesgos, todas las estrategias, todos los pensamientos, toda la suerte y todos los costos de los inversores finalmente se reflejan en una curva de rendimiento. Por lo tanto, la importancia de la curva de rendimiento no puede ser demasiado enfatizada, ya que es el microscopio del nivel de operaciones de los inversores y puede reflejar completamente la capacidad de operación de los inversores. A continuación, se resumen los cuatro tipos más comunes y representativos de curvas de rendimiento para usted. Se espera que realice un juicio más completo y sistemático al elegir una estrategia o líder de operaciones.
Cuatro Curvas de Rendimiento Comunes: ¿Al alza o a la baja?
En primer lugar, una buena curva de rendimiento debería ser una tendencia de crecimiento constante sin grandes fluctuaciones y con una baja caída máxima. Debemos ser conscientes de que las caídas son inevitables en la inversión en criptomonedas. Por lo tanto, los perfeccionistas no son adecuados para la inversión, porque la inversión es un arte práctico, no un arte de perseguir la perfección como las matemáticas. Hablando claro, caída significa que la situación del mercado te derrota temporalmente. Esto es un hecho, y debemos admitirlo. No importa cuán perfecto sea tu diseño, es imposible ganar dinero en cada operación, porque el mercado siempre aprovechará la oportunidad para vencerte. Las personas que han invertido muchas veces pueden entender que el número de veces que el mercado te golpea en realidad es mayor que el número de veces que obtienes ganancias. Entonces, lo que un buen inversor tiene que hacer es minimizar la caída.
Curva 1: Grandes subidas y pequeñas caídas
Este tipo de curva de rendimiento es óptima, con una tendencia general estable y ascendente y una baja caída. Además, no hay fluctuaciones obvias. Con transacciones frecuentes pero una excelente capacidad para controlar posiciones, la curva de rendimiento óptima muestra un equilibrio entre los riesgos y los rendimientos. La figura a continuación es la curva de rendimiento de una estrategia específica del Bot de Estrategia de Gate.io. La ventaja del bot de estrategia de Gate.io es que no solo compara la tendencia del ROI de una estrategia en los últimos 7 días con el ROI de BTC, sino que también compara su ROI en tiempo real con el ROI de BTC en tiempo real. Puede ayudar a los usuarios a comprender la rentabilidad de una estrategia de manera más completa.
En general, aunque la curva de rendimiento de esta estrategia ha fluctuado, muestra una tendencia alcista en general. Y no hay una caída evidente, lo que indica que no ha sufrido una pérdida grave, lo que significa que hay menos probabilidad de pérdida en cualquier momento que se copie. Y cuando BTC está perdiendo, también está obteniendo ganancias, cuyo ROI siempre ha sido mayor que el del BTC, aún con una tendencia prometedora en el futuro. Por lo tanto, los usuarios pueden considerar copiarlo. En general, cuando los usuarios eligen una estrategia, pueden hacer un juicio integral basado en sus tendencias de rendimiento pasadas, actuales y futuras.
Curva 2: Grandes subidas y medianas caídas
En general, su rendimiento no es peor que la curva 1, pero hay una mayor fluctuación, con una gran caída máxima, sin perder el principal. Los usuarios deben estar muy familiarizados y confiar en las características de la cartera de posiciones para mantener pacientemente las posiciones durante períodos de grandes fluctuaciones. Esta curva representa una excelente capacidad para controlar posiciones pero una capacidad promedio para controlar riesgos. En general, es una prueba para el corazón.
Esta es la curva de rendimiento de un cierto operador líder del Copy Trading de Gate.io. En general, el operador líder es relativamente estable y confiable en su liderazgo, cuyo ROI está aumentando en general. También hay una pequeña caída intermitente en el ROI, pero él tiene un buen control de la stop loss y no se producen pérdidas en el depósito, lo que indica que el operador líder tiene suficientes medios para lidiar con la situación volátil del mercado. Puedes considerar seguirlo.
Curva 3: Grandes subidas y grandes caídas
Este tipo de curva de rendimiento tiene un gran aumento, pero también una gran caída, lo que no puede equilibrar eficazmente los rendimientos y riesgos, e incluso lleva a una pérdida de capital. La mayoría de los principiantes tendrán esta curva de rendimiento con un control deficiente de posiciones y riesgos. El capital principal ha sido erosionado en el proceso de una gran reducción, lo que es una gran prueba de mentalidad. En este caso, los inversores estarán extremadamente ansiosos. Es un ejemplo típico de hacer dinero por suerte. Tomará mucho tiempo pulirlo antes de que pueda subir al estado de curva de rendimiento 1 y curva de rendimiento 2. Tal curva significa que el inversor tiene cierta conciencia de controlar posiciones, pero una capacidad débil y conciencia de controlar riesgos.
Curva 4: Pequeñas subidas y grandes caídas
Desde la curva de rendimiento, se puede ver que la mentalidad del inversor era buena al principio, y hubo una ganancia a corto plazo, y luego experimentó una caída continua. Después de que la pérdida llegó al fondo, el inversor luchó y se rescató, quien, finalmente, abandonó la transacción directamente cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos no funcionaron. Con una posición caótica, a los inversores les falta paciencia para mantener posiciones. Se encuentra en un período de suspensión a largo plazo después de cambiar frecuentemente de posiciones, lo que muestra que el inversor necesita volver a examinar el mercado para descubrir sus propias deficiencias y remediar el defecto poco a poco. Pero la mayoría de las personas pueden no tener esa determinación y perseverancia, por lo que se van apresuradamente. En este caso, los inversores pueden considerar el uso de herramientas de comercio auxiliares, como Strategy Bot y Copy Trading, para ayudarles a gestionar sus posiciones y recuperar la confianza en el mercado. Con la ayuda de estas herramientas auxiliares de comercio, los usuarios no necesitan estar pendientes del mercado para estudiar y juzgar las complejas condiciones del mercado, y pueden ganar sin esfuerzo.
Conclusión
La curva de rendimiento es un resumen de las condiciones ganadoras y perdedoras de los inversores en el juego del mercado. Los negocios son como campos de batalla, al igual que las inversiones. Su energía, investigación y juicio, nivel de inversión, capacidad de control de riesgos y rendimientos, así como la adaptabilidad in situ solo se verán reflejados en la curva de rendimiento. Por lo tanto, la curva de rendimiento a menudo puede revelar la calidad general y la capacidad de un inversor. Si desea obtener la mejor curva de rendimiento como la curva 1, debe realizar una investigación profunda en varias direcciones principales, como el control de riesgos, el control de posiciones y el control mental. A través de un pensamiento y análisis cuidadosos, puede descubrir sus propias deficiencias y corregirlas constantemente.
